OptValue - Power Asset Valuation
Avaliação econômico-financeira de usinas com análise de risco e retorno para apoiar decisões de investimento em geração.
Sobre o OptValue
O OptValue é uma ferramenta de apoio à decisão desenvolvida para modelar e simular a viabilidade econômico-financeira de usinas novas e existentes. Ela considera diversas incertezas, incluindo a geração de fontes renováveis e os preços spot, e auxilia na determinação de métricas financeiras (como VPL e TIR) compatíveis com os riscos associados à construção e operação de usinas de geração. Isso permite comparar diferentes tecnologias de geração, equilibrando de forma eficiente risco e retorno.
Capacidades de modelagem
Avaliação de tecnologias
Avalia diferentes tecnologias, novas ou existentes, para decisões de investimento personalizadas.
Fatores abrangentes
Considera custos de investimento, custos operacionais, diferentes estruturas de PPA, tributos e encargos regulatórios.
Cálculo de métricas financeiras
Permite o cálculo probabilístico de métricas financeiras como EBITDA, VPL e TIR.
Análise de busca por metas
Calcula o preço do contrato necessário para atingir uma rentabilidade-alvo — e vice-versa.
Avaliação de impactos
Avalia o impacto nos resultados de diferentes cenários de CAPEX total, atrasos operacionais, reduções de receita e variações cambiais.
Abordagem por cenários
Considera incertezas com suas correlações e impactos econômicos em cenários de preços spot, geração de renováveis não convencionais e hidrologia.
Tome decisões de investimento embasadas para um futuro energético sustentável
O OptValue inclui uma base de dados com diferentes cenários para as principais variáveis que representam a dinâmica do setor elétrico brasileiro sob as perspectivas física e comercial (como geração hidrelétrica, preços spot e geração renovável). Esses cenários são provenientes do modelo de despacho hidrotérmico da PSR, o SDDP. Dessa forma, o OptValue calcula os fluxos de caixa para cada cenário, resultando em uma distribuição de probabilidade para as métricas financeiras de interesse.
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Representação do sistema brasileiro
O OptValue é compatível com todas as regras do mercado do Setor Elétrico Brasileiro (SEB), pois permite a importação direta da simulação das regras algébricas da CCEE por meio do modelo SCE da PSR, além de ser capaz de modelar a dinâmica dos PPAs típicos negociados no mercado (como liquidação e contabilização de energia, penalidades em caso de atrasos, exposição financeira em situações de desempenho inferior, entre outros).
Além disso, o modelo considera os principais encargos do setor elétrico brasileiro (como a taxa de fiscalização da ANEEL, compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, etc.), os tributos incidentes sobre receita e lucro, e oferece flexibilidade para a inserção de estruturas de financiamento específicas (por exemplo, condições específicas do BNDES ou do BNB).
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